RCoVaRCopula:带Copula的R Code CoVaR

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文件名称：RCoVaRCopula:带Copula的R Code CoVaR
文件大小：25KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-14 06:39:57
R 以分位数CoVaR和分位数VaR评估CoVaR值。 描述 用不同类型的Copula和边际分布计算条件分位数或CoVaR。 在该软件包中，包括了几个双变量系动词族，用于双变量分析。 它提供椭圆形（高斯和学生t）以及阿基米德（Clayton，Gumbel，Frank，Plackett，BB1，SCJ，旋转的Clayton和旋转的Gumbel）copula的功能，以覆盖可能的依赖结构的较大带宽。 作者 Andrea Ugolini \ Juan Carlos Reboredo Noguiera 参考 Reboredo，JC和Ugolini，A.（2016）。 石油价格走势和股票收益的分位数依赖性。 能源经济学，54，33-49。 例子 RCoVaRopula 负载（“ Data_demo.Rdata”）源（“ CoVaR.R”）源（“ DynCopulaCoVaR.R”）源（“ DynCo

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RCoVaRCopula-master
----DynCopulaCoVaRUpper.R(4KB)
----README.md(2KB)
----Data_demo.RData(20KB)
----CoVaR.R(2KB)
----DynCopulaCoVaR.R(4KB)
----skewtdis_inv.R(2KB)