文件名称：Computational_Finance:计算金融
文件大小：3.34MB
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更新时间：2024-06-07 23:42:00
C++
计算财务 计算金融专业的学生将学习如何使用C ++实施金融期权定价和风险管理模型，并在以前和同时的有关使用C ++，数值分析和数学金融进行面向对象编程的课程的基础上进行学习。 尽管主要用作基准测试和C ++代码接口的工具，但也可以使用MATLAB，Python和Excel-VBA。 讨论的数值方法包括蒙特卡罗模拟，有限差分，有限元和偏微分方程，二项式和三项式树的频谱元素解决方案，快速傅立叶变换（FFT）。 讨论的资产类别包括股票，固定收益和利率，外汇以及大宗商品，尽管大多数应用将是为了简化和访问市场数据而进行的股票衍生产品。 项目1：欧式Vanila选项 在这个项目中，我们使用一些经典的数值方法进行蒙特卡洛模拟，以对欧洲Vanila期权定价。 有关方法和步骤的详细说明，请参见 。 项目2：障碍期权定价 在该项目中，使用蒙特卡洛模拟来定价障碍期权。 实施对立变量方法以减少结果的方差。 另外，