文件名称：Particle_Filtering:Matlab粒子滤波和平滑示例代码
文件大小：64KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-29 12:43:27
MATLAB
粒子过滤和平滑示例代码 这些示例代码说明了本杰明·伯恩（Benjamin Born / Johannes Pfeifer）（2014）：“政策风险与商业周期”，货币经济学杂志，第68页，第68-85页中使用的方法。 可以根据您的需要随意修改和修改代码，但请公平对待并确认出处。 我们自己从Andreasen，Martin M.（2011）的粒子过滤器实现中受益：“非线性DSGE模型和优化的中心差分粒子过滤器”，《经济动力与控制》，35（10），第1671-页1695 可以使用以下文件： 模拟AR1-随机波动过程 使用自举（SIR）粒子滤波器在AR1随机波动率模型上运行Metropolis-Hastings算法以评估可能性 Run Doucet等。 al。 粒子平滑剂 怎么跑 要运行的主要文件是：run_filter_and_smoother_AR1.m 参考： 粒子滤波器遵循Arula
【文件预览】：
Particle_Filtering-master
----Tools()
--------csminit.m(6KB)
--------numgrad.m(3KB)
--------bfgsi.m(685B)
--------multivariate_normal_pdf.m(1KB)
--------hessian.m(4KB)
--------csminwel.m(10KB)
--------csolve.m(4KB)
--------chol_SE.m(11KB)
----Smoother_state_density.m(1KB)
----PF_stoch_vol_LOM.m(1KB)
----par_transform_AR1.m(1016B)
----data_simulated.mat(15KB)
----evaluate_prior_AR1.m(1KB)
----gammaparametertransform.m(778B)
----PF_caller_minimizer.m(1KB)
----betaparametertransform.m(895B)
----PF_AR1_density.m(1KB)
----run_filter_and_smoother_AR1_TaRB.m(10KB)
----PF_caller_TaRB.m(3KB)
----LICENSE(34KB)
----run_filter_and_smoother_AR1.m(7KB)
----PF_caller.m(3KB)
----systematicresample.m(1KB)
----README.md(1KB)
----PF_basefunction_with_smoother_AR1.m(7KB)
----par_retransform_AR1.m(1KB)