MonteCarlo:使用蒙特卡洛模拟的基本欧洲看涨期权定价模型

【文件属性】：
文件名称：MonteCarlo:使用蒙特卡洛模拟的基本欧洲看涨期权定价模型
文件大小：26KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-09 18:16:40
C# 蒙特卡洛欧洲期权定价模型 这是一个非常基本的蒙特卡洛欧洲期权定价模型，使用C＃编写，并带有WinForms前端。 该应用程序分为三个部分： 模拟器这是适用于应用程序的模型，下面将详细介绍 查看这是应用程序的GUI。 Form的派生类型。 它的代码管理基本的输入验证，并将图表显示给演示者 演示者演示者充当模拟器和视图之间的接口。 它将视图中的事件绑定到Simulator中的方法，反之亦然。 模拟完成后，它负责为两个图表生成序列 模拟器 Simulator类存在于MonteCarlo.Model命名空间中。 该类所做的全部工作是设置所需数量的SimulatedPrice路径实例，并并行运行它们以生成现货价格曲线。 SimulatedPrice类具有许多静态变量，这些变量反映模型的初始状态-现货价格和行使价，mu和sigma，以及模型要使用的离散化方案的类型。 它创建所需大小的double精度

【文件预览】：
MonteCarlo-master
----.gitignore(621B)
----MonteCarlo()
--------Program.cs(618B)
--------View.Designer.cs(13KB)
--------Presenter.cs(4KB)
--------Model()
--------View.cs(4KB)
--------App.config(182B)
--------MonteCarlo.csproj(4KB)
--------View.resx(6KB)
--------Properties()
----README.md(2KB)
----MonteCarlo.v11.suo(64KB)
----MonteCarlo.sln(900B)
----.gitattributes(378B)