【文件属性】：
文件名称：序贯蒙特卡洛matlab代码-sequential_chance_constrained:[OR2011]Matlab代码，用于联合机会约束程
文件大小：27KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-05-24 07:38:16
系统开源
序贯蒙特卡洛matlab代码联合机会约束程序的顺序凸近似：蒙特卡洛方法
介绍
这是针对联合机会约束问题的顺序凸逼近算法的Matlab实现。
它包括条件风险值（CVaR）和风险值的顺序凸近似值（迭代dc）之间的比较。
使用代码
使用Matlab直接运行example_run.m
。
您可能希望看到下面的结果图：
文件说明：
example_run.m
：正在运行的文件，首先打开
main_function.m
：包括生成样本，应用cvar近似，epsilon近似和dc近似，返回特定设置的结果
gensample.m
：为所有随机变量生成正态分布
obj_fun.m
：目标函数
quantile.m
：约束的quantile.m位数
opt_cvar.m,
opt_dc.m,
opt_eps.m
：针对cvar的优化，一步直流逼近，ε逼近
con_fun_cvar.m,
con_fun_dc.m,
con_fun_eps.m
：cvar的约束，一步直流近似，ε近似
lincave.m
：凹函数的线性近似
引文
@article{hong2011sequential,
title={Sequ
【文件预览】：
sequential_chance_constrained-master
----con_fun_dc.m(929B)
----gensample.m(291B)
----opt_dc.m(536B)
----con_fun_cvar.m(961B)
----example_run.m(922B)
----result.jpg(41KB)
----obj_fun.m(147B)
----opt_eps.m(419B)
----lincave.m(747B)
----main_function.m(2KB)
----con_fun_eps.m(872B)
----README.md(2KB)
----quantile.m(333B)
----opt_cvar.m(404B)