文件名称：序贯蒙特卡洛matlab代码-sequential_chance_constrained:[OR2011]Matlab代码，用于联合机会约束程
文件大小：27KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-13 01:24:56
系统开源
序贯蒙特卡洛matlab代码联合机会约束程序的顺序凸近似：蒙特卡洛方法 介绍 这是针对联合机会约束问题的顺序凸逼近算法的Matlab实现。 它包括条件风险值（CVaR）和风险值的顺序凸近似值（迭代dc）之间的比较。 使用代码 使用Matlab直接运行example_run.m 。 您可能希望看到下面的结果图： 文件说明： example_run.m ：正在运行的文件，首先打开 main_function.m ：包括生成样本，应用cvar近似，epsilon近似和dc近似，返回特定设置的结果 gensample.m ：为所有随机变量生成正态分布 obj_fun.m ：目标函数 quantile.m ：约束的quantile.m位数 opt_cvar.m, opt_dc.m, opt_eps.m ：针对cvar的优化，一步直流逼近，ε逼近 con_fun_cvar.m, con_fun_dc.m, con_fun_eps.m ：cvar的约束，一步直流近似，ε近似 lincave.m ：凹函数的线性近似 引文 @article{hong2011sequential, title={Sequ
【文件预览】：
sequential_chance_constrained-master
----con_fun_dc.m(929B)
----gensample.m(291B)
----opt_dc.m(536B)
----con_fun_cvar.m(961B)
----example_run.m(922B)
----result.jpg(41KB)
----obj_fun.m(147B)
----opt_eps.m(419B)
----lincave.m(747B)
----main_function.m(2KB)
----con_fun_eps.m(872B)
----README.md(2KB)
----quantile.m(333B)
----opt_cvar.m(404B)