OrderImbalance:高频交易中的订单不平衡策略

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文件名称：OrderImbalance:高频交易中的订单不平衡策略
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更新时间：2021-05-15 11:19:00
JupyterNotebook 订单不平衡 高频交易中的订单不平衡策略 本文探讨了可用于预测期货市场短期价格走势的各种指标-所使用的数据来自中国期货指数。 我已经复制了印度指数期货的结果[Nifty50]。 有趣的是，尽管这种关系具有预期的各种优势，但它们之间也保持着这种关系。 快照数据是从刻度级别数据构建的，然后构建了指示符。 仅在1个完整交易日[2017年11月22日]的报价数据上完成此操作。 需要利用多日数据和策略的PnL归因进行进一步调查-初步调查显示出希望。

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OrderImbalance-master
----OrderImbalanceThesis.ipynb(710KB)
----Order Imbalance Strategy.pdf(2.43MB)
----README.md(746B)