文件名称：Processamento-Digital-de-Sinais-Financeiros:通过应用数字时间序列处理方法，建立适用于可变收入市场的定量技术技能
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更新时间：2024-05-23 15:35:55
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数字金融信号处理 通过应用数字时间序列处理方法，建立适用于可变收入市场的定量技术技能。 在这种情况下，学科从价格的随机建模开始，从设计优化的金融资产投资组合开始，直到达到指标和交易机器人的编码。 但是，必须注意的是，该学科的目的不是培训金融市场操作员，而是严格按照可变收入市场的计算方法和技术对学生进行培训。 巴西利亚大学-UnB 校园UnB Gama 先决条件：线性代数和统计概率简介 一）主题 价格与布朗几何运动的随机建模； 马尔科维茨的现代投资组合理论； 趋势，逆转和波动率估算器； 多空操作与协整； 在Metatrader中实施指标和专家顾问； 优化和回测技术； 用于某种交易的硬件和软件基础架构； II）教训 01 第1课-价格建模 随机价格建模，增加了波动率，预期收益，夏普指数，其他基本面和定量面之间的相关性。 02 第2类-Markowitz投资组合的现代理