文件名称：mgarch:DCC-GARCH（1,1）用于多元正态分布
文件大小：5KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-20 04:40:29
Python
管理 mgarch 是一个 Python 包，用于预测金融市场每日收益的波动性。 DCC-GARCH(1,1) 用于多元正态分布和学生 t 分布。 用例： 对于多元正态分布 # shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets import mgarch vol = mgarch . mgarch () vol . fit ( rt ) ndays = 10 # volatility of nth day cov_nextday = vol . predict ( ndays ) 对于多元学生 t 分布 # shape(rt) = (t, n) numpy matrix with t days of observation and n number of assets
【文件预览】：
mgarch-master
----LICENSE(1KB)
----setup.cfg(39B)
----setup.py(1KB)
----.gitignore(2KB)
----README.md(930B)
----.gitattributes(66B)
----mgarch()
--------mgarch.py(6KB)
--------__init__.py(83B)