文件名称：co_moments_ext.m:从矩阵中提取高阶矩（不重复）值-matlab开发
文件大小：2KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 03:06:52
matlab
考虑到协方差矩阵的对称性和协偏度矩阵的部分对称性，该算法只提取不重复的值。 给定的 N 资产、T 数据点输入： -mean_ser: 1*N*T 数组，包含 N 个均值的序列-varcov：包含协方差序列的 N*N*T 数组-coskew: N*N^2*T 包含一系列 coskewness 的数组-cokurt：包含 cokurtosis 系列的 N*N^3*T 数组 输出： -meanVec：包含均值系列的 T*N 矩阵-vcovVec: T*(N*(N+1))/2) 矩阵包含协方差输入数组的不重复元素-coskewVec: T*(N*(N+1)*(N+2))/6 矩阵包含 coskewness 输入数组的不重复元素-cokurtVec: T*(N*(N+1)*(N+2)*(N+3))/24 矩阵包含不重复元素的 cokurtosis 输入数组-indcov：vcovVec 的索引矩阵
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co_moments_ext.zip