文件名称：matlab计算夏普比率代码-Back-Testing-Framework:回测框架
文件大小：20.77MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-09 03:48:05
系统开源
matlab计算夏普比率代码回测框架 目标： 该项目的目的是创建一个强大的回溯测试框架，以测试历史价格序列数据上的定量交易策略。 反向测试功能允许用户创建期货，货币，股票，期权和ETF的多头/空头投资组合，并评估投资组合随时间的表现。 存储库的结构： 文件夹 描述 回测 文件夹包含回测功能，您可以调用该功能来测试策略 预处理 文件夹包含用于预处理数据的各种功能，从而简化了回测器的工作 数据 文件夹包含.mat文件形式的数据，可以将其加载到MATLAB中并以structs形式 楷模 文件夹包含一个示例模型，可以运行以测试回溯测试框架 入门： 为了尽快上手，请执行以下操作将目录克隆到您选择的文件夹中： git clone或直接下载它。 然后进入MATLAB并编辑路径，然后设置路径，然后单击“添加带有子文件夹的文件夹”，然后选择刚刚克隆的存储库。 无论您位于哪个目录中或该函数位于哪个子文件夹中，这都将允许您调用此项目中的任何函数。 运行示例： 要查看所有这些工作原理，您可以转到我们的模型文件夹并运行“ euryen_gbpyen_arb_start.m”，以查看涉及套利汇率小差异的理论策略示
【文件预览】：
Back-Testing-Framework-main
----models()
--------euryen_gbpyen_arb_strat.m(3KB)
----README.md(14KB)
----back_testing()
--------back_test.m(25KB)
----data()
--------Currencies.mat(2.36MB)
--------Indices.mat(4.31MB)
--------Futures.mat(2.64MB)
--------Rates.mat(605KB)
--------test(1B)
--------ETF.mat(10.93MB)
----preprocessing()
--------percent_returns.m(1KB)
--------split_samples.m(3KB)
--------down_sampler.m(2KB)
--------percent_change.m(428B)
--------ts_struct_parser.m(1KB)
--------shift_ts.m(358B)
--------normal.m(922B)
--------extract_vectors.m(2KB)