文件名称：trading-baskets:平衡篮
文件大小：7KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-03 15:47:01
Python
平衡篮子：交易和对冲风险的新方法 David H. Bailey 和 Marcos Lopez de Prado，投资策略杂志（风险杂志），第 1(4) 卷，2012 年秋季 抽象的 一篮子是一组组合在一起的工具，因为它的统计资料提供了一个期望的目标，例如对冲或交易，这是无法通过单个成分甚至它们的子集来实现的。 已经提出了多种程序来计算对冲和交易篮子，其中平衡篮子近年来引起了极大的关注。 与主成分分析 (PCA) 风格的方法不同，平衡篮子将风险或敞口分散到其组成部分，而无需更改基础。 从业者通常更喜欢平衡的篮子，因为他们的输出可以用他们已经形成直觉的相同术语来理解。 我们回顾了确定平衡篮子的三种方法，分析了它们各自解决方案的特征并提供了用于计算的 Python 代码。 我们还介绍了一种减少协方差矩阵维数的新方法，称为协方差聚类，它解决了数值病态问题，而无需更改基。 ERC 结果 ###
【文件预览】：
trading-baskets-master
----.gitignore(25B)
----erc.py(4KB)
----PCA.py(3KB)
----Covariance.csv(152B)
----MMSC.py(6KB)
----README.MD(3KB)