文件名称：论文研究-基于CVaR的RAROC对我国开放式基金绩效评价.pdf
文件大小：582KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 07:55:12
论文研究
论文研究-基于CVaR的RAROC对我国开放式基金绩效评价.pdf, 以2006年到2009年的数据对我国 开放式基金进行绩效评价.计算CVaR和VaR时都采用新的方法即运用GARCH, EGARCH, PARCH模型和残差服从T和GED分布的组合来计算, 接着通过返回测试提高VaR和CVaR精度,并且将CVaR与VaR的 结果都进行测试比较. 经过实证检验,基于CVaR的RAROC更准确地衡量了风险, 提高了精确度, 为基金投资者提供了一个很好的业绩参考指标.