文件名称：matlab卡方分布函数代码-vector-autoregression-estimation-and-tests:在Matlab中编码的向量
文件大小：9KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-07-02 18:59:42
系统开源
matlab卡方分发函数代码向量自回归估计和检验 该存储库对矢量自回归模型执行 Matlab 编码的估计和测试。 我使用一些蒙特卡罗实验探索了 Chow 断点测试和 Chow 样本拆分的有限样本属性。 文件介绍 chowtest_chisquare_bootstrap.m：这是一个在 K 维 VAR(p) 上进行 Chow 断点测试和 Chow 样本狭缝测试的函数。 这些测试用于测试结构断裂。 它将 (T+p)K 矩阵、断点、滞后数和是否包含截距的指标作为输入。 它返回基于渐近卡方分布的 p 值以及基于引导复制的引导 p 值。 在函数的前半部分，估计模型，获得并存储 BP 和 SS 检验统计量的值，并使用渐近卡方分布计算它们的 p 值。 在函数的后半部分，我们不假设检验统计量渐近地遵循卡方分布，而是引导历史值。 从每个引导程序中收集测试统计的值，并形成我们的统计样本分布。 将上半部分的原始测试统计量与自举分布进行比较以显示 p 值。 find_lag_AIC.m：这是一个函数，它以 (T+p)K 矩阵、最大滞后数和是否包含截距的指标作为输入，并给出由 AIC 信息标准选择的滞后阶数作为
【文件预览】：
vector-autoregression-estimation-and-tests-master
----relative_rejection_frequencies.m(14KB)
----find_lag_AIC.m(4KB)
----MonteCarlo.m(4KB)
----README.md(3KB)
----chowtest_chisquare_bootstrap.m(15KB)