基于ESTAR模型的单位根检验――Wald统计量的研究 (2015年)

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文件名称：基于ESTAR模型的单位根检验――Wald统计量的研究 (2015年)

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更新时间：2024-06-14 17:18:37

自然科学 论文

已有的基于ESTAR模型的单位根检验通常假设α=0，但实践研究表明α显著。对α≠0的情况进行单位根检验，研究该情形下的Wald检验统计量。从理论上推导了Wald检验统计量的极限分布，并通过Monte Carlo随机模拟，结果表明该统计量有效。