ARFIMA(p,d,q) estimator:平稳单变量 ARFIMA(p,d,q) 过程的最大似然估计量。-matlab开发

时间:2024-06-21 06:45:59
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文件名称:ARFIMA(p,d,q) estimator:平稳单变量 ARFIMA(p,d,q) 过程的最大似然估计量。-matlab开发

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更新时间:2024-06-21 06:45:59

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ARFIMA(p,d,q) 最大似然估计量: - 惠特尔估计- 精确的最大似然估计器 - 以及其他一些可能有用的功能,包括预测。我还没有实现预测误差带计算(从截图中可以判断)。 要求: - 统计工具箱-优化工具箱-Kevin Sheppard 的 MFE 工具箱 http://www.kevinsheppard.com/wiki/MFE_Toolbox 可选要求: -Simone Fatichi 的 ARFIMA(p,d,q) 模拟器(MATLAB Central FileExchange #25611) 后者是测试算法性能所必需的(在 arfima_test 中实现)。 注意:这一次,有一个 C/MEX 文件来加速这个过程,没有 .m 等效文件。它用几个编译器(LCC 和 MS VC++ 2008)编译,证明对我来说是稳定的。 计划进一步更新: -其他估计算法-文档-


【文件预览】:
arfima_est.zip
arfima_est_v2.zip

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