R与投资组合分析

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文件名称：R与投资组合分析
文件大小：1.03MB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-23 11:26:01
投资组合 基于R软件对投资组合进行分析。一个投资模型包括投资的方法，也就是模型的类别（如：均值方差模型，均值—VAR模型，均值—下偏矩模型等）；优化的对象（前面提到的目标函数，如风险最小，收益较大等）；估计风险的方法（如马克维茨提到的利用协方差得到的β值测定风险）等诸多因素。