文件名称：期权matlab代码-implied-volatility-of-American-option:美国期权的隐含波动率
文件大小：5KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-15 10:33:16
系统开源
期权matlab代码 实习内容总结 数据的清洗以及建模求解使用python完成，画图有matlab完成 第一部分： 清洗和排序数据的代码以及做法描述 第二部分： 使用二叉树进行美式期权波动率的计算代码 第三部分： BS定价模型和二叉树定价模型的简单比较（代码）
【文件预览】：
implied-volatility-of-American-option-master
----data_mine(5KB)
----volatility(2KB)
----Bsearch(1KB)
----README.md(323B)
----BCallAmerican(1KB)