文件名称：hsimatlab代码-spgarch-bma:通过贝叶斯模型平均的半参数GARCH代码
文件大小：608.09MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-14 02:58:45
系统开源
hsi
matlab代码Spgarch-bma
“通过贝叶斯模型平均的半参数GARCH”代码。
数据
描述
本文的经验研究中使用的数据集包含对股票指数和单个股票的日末（EOD）百分比对数回报率的观察值：标准普尔500（SPX），富时100（FTSE），DAX，日经平均指数225
（Nikkei），恒生（HSI），Apple（AAPL），ARM（ARMH），Intel（INTC），Nvidia（NVDA）和SanDisk（SNDK）。
数据链接：
MATLAB二进制文件（MAT）返回系列：。
单个资产的EOD返回序列存储在data_.mat
，其中是资产的缩写代码。
每个文件包含以下变量：
D日期向量。
r返回。
注意：可以通过调用load函数（例如load('data_aapl.mat')将所有MAT文件直接加载到MATLAB中。
源代码
描述
所有源代码文件都在src目录下。
src下的子目录组织如下：
garch与参数GARCH模型关联的功能。
spgarch与SP-GARCH模型相关的功能，以及真实和模拟的数据集。
ppr高级功能和保存的结果，用于生成“特