文件名称：VAR模型代码R语言
文件大小：3KB
文件格式：R
更新时间：2023-03-06 11:02:50
r语言
金融计量VAR（向量自回归）模型，R语言代码。 #数据检验：平稳性、时间序列趋势 adfTest(aucl,lag=1,type="nc") adfTest(agcl,lag=1,type="nc") adfTest(agvo,lag=1,type="nc") #不平稳取对数 lnau<-log(aucl) lnag<-log(agcl) plot(lnau,type="l",xlab="Date",ylab="auclose") plot(lnag,type="l",xlab="Date",ylab="agclose") adfTest(lnau,lag=1) adfTest(lnag,lag=1) #还不平稳对数差分 ldx<-diff(lnau) ldy<-diff(lnag) dz<-diff(agvo)# plot(ldx,type="l",xlab="Date",ylab="auclose") plot(ldy,type="l",xlab="Date",ylab="agclose") plot(dz,type="l",xlab="Date",ylab="agvol") adfTest(ldx,lag=1) adfTest(ldy,lag=1)