论文研究-基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择.pdf

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文件名称：论文研究-基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择.pdf
文件大小：1.06MB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 11:29:29
论文研究 论文研究-基于集成预测的均值-方差-熵的模糊投资组合选择.pdf,  通过基于集成预测的方法构建模糊投资组合, 代表性地选择了遗传神经网络模型、 多因素SVM回归模型和ARIMA时间序列模型作为组合预测中的单一模型, 并将单一模型预测结果作为模糊变量进行投资组合优化, 实证结果表明基于集成预测的均值 -方差-熵的投资组合相比其他组合收益率更高, 相对风险更低. 该方法可以用于投资基金管理、 金融风险管理等实际工作中,以便提高决策的科学性.