文件名称：定价策略matlab代码-RE-portfolio-investment:再投资组合投资
文件大小：135KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-16 00:24:15
系统开源
定价策略matlab代码背景 这些代码是为了模拟“建立有弹性的可再生能源发电投资组合：多元化对投资者的风险和收益的影响”研究[1]，以模拟可再生能源投资组合的风险和回报。 动机和结果在摘要中得到了很好的总结- “在未来几年中，由于政策支持的逐步减少，风能和光伏发电等可变可再生能源将越来越暴露于市场风险。建立多样化的可变可再生能源投资组合以及诸如存储（即技术多样化）等互补技术，以及区域（即地理多样化）似乎是减轻这些风险的有前途的选择，但是现有文献并未提供这两种多样化策略的全面比较，使用了2015年至2017年德国八家风能和光伏电站的实际生产数据以及套利操作的存储单元，我们建立了一个定量模型来评估这些策略对投资者的风险和回报的影响；在我们的分析中，我们比较了两种情况的结果：第一种情况是实际价格，第二种情况是假设价格反映了电力系统中可变可再生能源份额的增加。 我们的研究为投资者提供了以下重要见解： （1）技术多元化带来的风险水平远低于地域多元化， （2）最大化风能和光伏发电的容量因子是减轻风险的有效方法，并且 （3）尽管在当前条件下采用另一种可变可再生技术进行技术多样化更为有效，但在可变可再
【文件预览】：
RE-portfolio-investment-master
----RaR.m(3KB)
----sensitivity_varying_cost.m(11KB)
----plots_and_tables.m(33KB)
----RaR_detail.m(3KB)
----storage_operation_plot.m(2KB)
----GUI()
--------RaR.m(3KB)
--------storage_arbitrage.m(3KB)
--------storagetech.m(695B)
--------frontier.m(1KB)
--------RE_portfolio_investment.mlapp(106KB)
--------intensify.m(4KB)
----other.m(19KB)
----storage_arbitrage.m(3KB)
----storagetech.m(695B)
----some_points.m(3KB)
----three_points.m(2KB)
----frontier.m(1KB)
----README.md(2KB)
----model.m(14KB)
----intensify.m(4KB)