随机利率下的责任准备金 (2007年)

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文件名称：随机利率下的责任准备金 (2007年)

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更新时间：2024-06-06 21:55:49

自然科学 论文

针对按年缴费的终身寿险模型，改进传统的常值利率的准备金模型．考虑突发事件对利率的影响，利用Weiner过程和Poisson过程联合对利息力建模，求出了此时的均衡保费和准备金的表达式，并在此基础上得出了损失变量方差的表达式．