随机利率下的半连续型变额寿险模型 (2012年)

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文件名称：随机利率下的半连续型变额寿险模型 (2012年)

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更新时间：2024-06-08 06:52:13

自然科学 论文

寿险中的利率随机问题是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。在传统精算学基础上,对利息力服从标准Brownian运动进行建模,得到了一个半连续时间情形下的随机利率模型。在此模型下计算出了纯保费、年金和责任准备金的简洁表达式,并在De Moive假设下通过数值计算分析了相关的风险。