文件名称：衍生工具的不确定性量化-研究论文
文件大小：465KB
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更新时间：2024-06-29 22:30:31
Parameter uncertainty; Derivative
Model and parameter uncertainties are ubiquitous whenever a parametric model is selected to value a derivative instrument. 结合蒙特卡罗方法和Smolyak插值算法，本文提出了一种准确有效的数值方法来量化复杂导数中嵌入的不确定性。 除了价值函数相对于模型参数平滑外，对支付函数或候选模型没有额外的要求。 进行数值检验，量化百慕大看跌期权和赫斯顿模型下跌破看跌期权的不确定性，每个模型参数在一个小区间内指定。