文件名称：Autocovariance:使用 var 和 cov 函数计算两列向量的自协方差。-matlab开发
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文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-21 05:42:19
matlab
autocov 使用从 0 到 N-2 的快速傅立叶变换算法计算具有相同长度 N 的两个列向量 X 和 Y 之间的自协方差。 由此产生的自协方差列向量 acv 由以下公式给出： acv(p,1) = 1/(Np) * \sum_{i=1}^{N}(X_{i} - X_bar) * (Y_{i+p} - Y_bar) 其中 X_bar 和 Y_bar 是平均估计值： X_bar = 1/N * \sum_{i=1}^{N} X_{i}; Y_bar = 1/N * \sum_{i=1}^{N} Y_{i} 它满足以下恒等式： 1.方差一致性：如果acv = autocov(X,X)，则acv(1,1) = var(X) 2.协方差一致性：如果acv = autocov(X,Y)，则acv(1,1) = cov(X,Y)
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