文件名称：蒙特卡洛算法
文件大小：5.45MB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-08-20 04:33:49
算法
蒙特·卡罗方法（Monte Carlo method），也称统计模拟方法，是二十世纪四十年代中期由于科学技术的发展和电子计算机的发明，而被提出的一种以概率统计理论为指导的一类非常重要的数值计算方法。是指使用随机数（或更常见的伪随机数）来解决很多计算问题的方法。蒙特·卡罗方法的名字来源于摩纳哥的一个城市蒙地卡罗，该城市以赌博业闻名，而蒙特·卡罗方法正是以概率为基础的方法。 与它对应的是确定性算法。 蒙特·卡罗方法在金融工程学，宏观经济学，计算物理学(如粒子输运计算、量子热力学计算、空气动力学计算)等领域应用广泛。
【文件预览】：
蒙特卡洛
----Monte Carlo.pdf(4.37MB)
----蒙特卡洛算法简介.doc(30KB)
----第四节 连续系统的模拟.pdf(65KB)
----蒙特卡罗算法案例.pdf(569KB)
----第五节 离散系统的模拟.pdf(139KB)
----第二节 引例.pdf(112KB)
----蒙特卡罗法的应用.pdf(106KB)
----第三节 随机变量的抽样.pdf(82KB)
----蒙特卡罗算法举例.doc(40KB)
----第六节 范例.pdf(141KB)
----蒙卡.doc(744KB)
----第七节 实验.pdf(101KB)