文件名称：论文研究-线性回归模型参数变点的在线监测.pdf
文件大小：492KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-09 11:23:09
论文研究
论文研究-线性回归模型参数变点的在线监测.pdf, 在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义. 通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步 用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分布及经验临界值 表,在备择假设下证明了该方法的一致性.模拟结果表明新方法比已有的方法势高且平均运行 长度短,最后通过两组股票价格变点监测的实例, 进一步说明了该方法的有效性.