文件名称：具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验* (2007年)
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文件格式：PDF
更新时间：2024-06-21 01:36:31
自然科学 论文
在有限样本情况下通过随机模拟讨论了对具有TARCH-S-GED误差项的ADF单位根检验，分析了模型的滞后阶的设定、样本容量、参数的变化对临界值的影响．结果表明对于数据生成为AR(1)-TARCH(1,1)-SGED的时间序列，在进行ADF单位根检验的时候应该使用Zt统计量，而对Zp统计量则应该慎用．
具有TARCH-SGED误差项的ADF单位根检验* (2007年)
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