VaR与CVaR计算实验报告

时间:2017-04-29 12:33:44
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文件名称:VaR与CVaR计算实验报告

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更新时间:2017-04-29 12:33:44

VaR CVaR

任选一支股票或大盘指数的日收益率数据(观测值不少于1000个),观察数据分布特点,计算其VaR(Value at Risk)及CVaR(Conditional VaR),可以考虑运用各种方法计算并进行比较。


网友评论

  • 帮助不大,没看清是实验报告,以为附有代码,里面的关键代码部分可能会有一定帮助