非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性 (2009年)

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文件名称：非Lipschitz条件下带跳SDE数值方法的强收敛性 (2009年)

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更新时间：2024-07-08 01:49:20

自然科学 论文

在随机微分方程数值方法的研究中为了避免一些Lipschitz条件的局限,在非Lips-chitz条件下,利用凹函数的性质,研究了具有马尔可夫调制的带Poisson跳的随机微分方程Euler-Maruyama方法的强收敛性,证明了数值解以1/2阶收敛到其精确解。