文件名称：LPPLS:对数周期幂定律
文件大小：2.44MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-04-20 19:16:30
R
对数周期幂律奇异性（LPPLS）模型 LPPLS模型提供了一个灵活的框架来检测泡沫并预测金融资产的制度变化。 泡沫被定义为资产价格的增长快于指数，反映了较高回报预期的正反馈循环与崩溃预期的负反馈螺旋竞争。 它将泡沫价格建模为幂定律，并具有有限的时间奇异性，该奇异性由随时间增加的频率的振荡装饰。 这是模型：
【文件预览】：
LPPLS-main
----CINECA()
--------fitting_1.R(34KB)
--------job_cin_1.sh(498B)
--------fitting_2.R(34KB)
--------job_cin_2.sh(497B)
----fitting_1.R(9KB)
----trading_strat.R(1KB)
----markdown.pdf(357KB)
----filtering_condition.png(64KB)
----new_search_oil.R(18KB)
----plots()
--------Trading_strat()
--------BTC()
--------S&P500()
--------OIL()
----Code.Rproj(205B)
----README.md(640B)
----only_mod_plot.R(1KB)
----misc.R(1KB)
----new_search.R(19KB)
----data()
--------NIK225.csv(1.04MB)
--------SP500.csv(570KB)
--------BTC_ANALYSIS.csv(224KB)
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