文件名称：基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析 (2010年)
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更新时间：2024-06-17 20:32:52
自然科学 论文
基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围 的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型 。最后,给出一实际算例,对一具体 投资组合模型进行研究,结果表明 :本文所采用的极大模理想点法是可行的、有效的 ;本文所采用的算法比 已有文献给出的模糊线性规划法具有更加广泛意义的优化结果 。