MATLAB解决经济非平稳时间序列的预测分析

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文件名称：MATLAB解决经济非平稳时间序列的预测分析

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更新时间：2012-10-24 15:16:56

ARMA 非平稳时间序列 预测

本文中,我们提出两种估计ARMA(自回归滑动平均)模型参数的新方法。第一种方法是对迭代逆滤波法(ITIF)的改进,第二种方法基于谱转换技术。两种方法都是迭代算法,文中将两种新方法的计算结果与ITIF法进行了比较。