文件名称：论文研究-基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究.pdf
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文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 11:40:33
论文研究
论文研究-基于Markov机制转换模型的我国股市周期波动状态研究.pdf, 运用Markov机制转换模型,研究我国股市在不同状态之间的周期转换.研究结果表明, 四状态异方差马尔科夫机制转换模型最能刻画我国股市周期波动特征; 1996年12月26日-2010 年 12月 31日涨跌停板限制下, 股票价格的变动可以分为快速下跌、缓慢下跌、缓慢上涨和快速上涨四种状态;我国股市总体上体现出急涨慢跌的态势, 缓慢下跌是其主要波动状态;股市阶段性波动大体上分为波动较大和波动较小两种期间.