论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf

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文件名称：论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf
文件大小：629KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 10:36:27
论文研究 论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf,  根据银行操作风险厚尾性的特点, 采用具有厚尾特点的 g-h 分布度量了银行的操作风险. 在实际运用中根据 g-h 分布定义, 修正了 Tukey 分位数估计; 依据操作风险的高频低危和低频高危的特性, 提出了损失区间法确定损失次数参数. 在 g-h 分布特性的基础上, 得出了 g-h 分布的随机和的在险值. 利用我国银行公开披露的操作风险损失数据进行了实证分析, 结果表明提出的估计法能较好地拟合 g-h 分布的参数. 研究结果对于我国银行定量管理操作风险具有启示作用.