文件名称：matlab马科维茨代码-BMPS:基数约束下基于二元Markowitz的投资组合选择
文件大小：296KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-08 21:09:15
系统开源
matlab马科维茨代码基于二元Markowitz的投资组合选择 Markowitz平均方差投资组合选择被公认为一种非常重要的投资策略。 基于Markowitz的二元投资组合选择（BMPS）问题是Markowitz引入的原始均值-方差投资组合选择问题的二进制版本。 此外，已经对BMPS问题设置了基数限制，以防止过度多样化。 注意，BMPS是整数线性规划问题。 该软件包的目的是通过使用基于V型传递函数的二进制Beetle Antennae Search（VSBAS）在线解决BMPS问题。 基于现有文献和我们的理解，目前已实现了文献中的几种算法。 更准确地说，使用的主要文章如下： SDMourtas，VNKatsikis，“ V形BAS：大型投资组合选择问题上的应用”（已提交） MA Medvedeva，VN Katsikis，SD Mourtas，TE Simos，“通过二进制甲虫天线搜索算法对时变背包问题进行了随机化处理：着重于投资组合保险中的应用”，Math Meth Appl Sci，第1-11页，2020年。 K. Deb，工程设计优化：算法和示例。 PHI，第二版，2013年7
【文件预览】：
BMPS-main
----UniformCrossover.m(550B)
----bga.m(4KB)
----BBAS.m(1KB)
----README.md(4KB)
----Crossover.m(875B)
----BBA.m(5KB)
----MyCost.m(1KB)
----license BPSO.txt(1KB)
----DoublePointCrossover.m(631B)
----LICENSE(1KB)
----BPSO.m(5KB)
----SinglePointCrossover.m(565B)
----penfun.m(193B)
----example.m(1KB)
----Mutate.m(541B)
----CAC40.xlsx(101KB)
----objfun.m(103B)
----BMPS.m(5KB)
----VSTF.m(189B)
----license bga.txt(1KB)
----DJIA.xlsx(80KB)
----VSBAS.m(1KB)
----data.xlsx(105KB)
----problem.m(170B)
----RouletteWheelSelection.m(509B)
----license BBA.txt(1KB)
----Main_BMPS.m(1KB)