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文件名称：贝叶斯稳健状态空间混合模型：MatLab 对象，用于根据潜在的动态对实值、噪声数据序列进行分组-matlab开发
文件大小：42KB
文件格式：ZIP
更新时间：2021-06-01 10:19:23
matlab
BRSSMM 类实现了用于模拟和估计状态空间模型的有限混合的参数的算法。 混合模型通常用于聚类分析，即将数据分组为有限数量的类或混合成分。 状态空间表示通常用于建模随机动力系统，其中一些变量不能直接观察到。 BRSSMM 类的目的是根据数据的底层动态对数据序列进行分组。 该模型特别适用于动态线性或接近线性的问题，并且数据包含异常值和/或缺失值。
BRSSMM 对象将每个组件建模为具有特定类参数的随机线性动态系统。 参数影响状态如何演变，以及它们如何与数据相关。 根据贝叶斯范式，参数配备了共轭先验分布。 该模型还包含表示数据中缺失值以及数据质量的隐藏变量。 参数、状态和隐藏变量的后验分布由近似变分推理算法估计。
此提交包括一个测试函数，该函数生成一组合成数据并从这些数据中学习模型。 测试函数还绘制根据模型聚类的数据，以及每次迭代后数据的边际对数似然的变分下界。
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brssmm.zip
BRSSMM.zip