文件名称：ML-Quant-Finance:定量金融的机器学习
文件大小：17.43MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-03 11:21:51
portfolio finance machine-learning mit neural-network
ML-量化金融 作者：布拉达·优素福，卡萨德·米歇尔，王义杰 在这个项目中，我们设计，测试，验证和实施用于货币市场投资组合分配的深度学习交易策略。 具体来说，我们实施了两种改进的神经网络模型：CNN和RNN（LSTM）以预测外汇市场价格走势，并使用Markowitz投资组合优化来构建我们的投资组合。 我们将结果与其他常规市场策略（例如等权组合）进行比较。 尽管我们的策略无法产生积极的回报，但该框架为进一步的研究奠定了基础。 该项目是大型项目的第一个里程碑，该项目使用我们现有的价格预测模型来构建用于组合分配的强化学习框架。
【文件预览】：
ML-Quant-Finance-master
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