不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价① (2012年)

时间:2024-05-31 20:07:55
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文件名称:不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价① (2012年)

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更新时间:2024-05-31 20:07:55

自然科学 论文

以损失函数为评价标准,研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较.结果表明,无论样本内还是样本外,非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率,其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征,预测能力最强.


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