文件名称：不同分布下非对称GARCH模型波动率预测评价① (2012年)
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更新时间：2024-05-31 20:07:55
自然科学 论文
以损失函数为评价标准，研究不同分布(正态分布、T分布、广义误差分布、偏态T分布)下非对称GARCH模型在上证综合指数波动率的预测能力并进行比较．结果表明，无论样本内还是样本外，非对称GARCH模型均能很好地预测上证综合指数的波动率，其中偏态T分布下TGARCH模型能更加准确地描述收益率分布的尖峰厚尾及非对称特征，预测能力最强．