基于ARIMA模型的外汇汇率时间序列预测研究 (2009年)

【文件属性】：
文件名称：基于ARIMA模型的外汇汇率时间序列预测研究 (2009年)
文件大小：928KB
文件格式：PDF
更新时间：2021-05-14 11:01:00
工程技术 论文 利用数据挖掘技术分析外汇汇率时间序列,从时间序列中获得正确的、隐含的、潜在的信息对于金融领域研究具有重 要的现实意义。通过数据挖掘中的 ARIMA模型,以某银行的外汇汇率时间序列为研究对象,采用差分方法和建模规则,对 外汇的卖出价进行了建模与预测。通过与逐步自回归预测模型相比较,ARIMA模型对外汇汇率时间序列数据具有很强的 预测能力。