文件名称：基于ADL-GARCH的电价预测模型及其应用* (2007年)
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更新时间：2024-06-04 15:34:59
自然科学 论文
根据电价序列的特点，首先利用动态计量经济理论构建出一般的自回归分布滞后ADL模型，通过检验统计量修正得到ARMA短期电价预测模型，然后对ARMA模型进行GARCH效应检验，最后根据检验结果构建出ARMA-GARCH的短期电价预测模型．利用新模型对美国加州电力市场的电价进行短期预测，结果表明，新模型能够有效地跟踪实际电价变化的趋势，具有较高的预测精度和良好的适应性．