股票市盈率的ARMA模型建立及预测 (2011年)

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文件名称：股票市盈率的ARMA模型建立及预测 (2011年)

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更新时间：2024-05-27 02:45:06

自然科学 论文

针对寻找影响市盈率多种因素的困难,提出从市盈率的数据的本身出发,利用B-J时间序列分析方法建立自回归滑动平均模型ARMA,对股票市盈率分析并预测。对皖维高新股票的市盈率的数据实证研究并短期预测,结果表明其预测效果良好。