arma模型matlab代码-py-ARFIMA:该python存储库允许使用自回归分数积分移动平均值(ARFIMA)模拟时间序列

时间:2024-06-16 17:57:07
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文件名称:arma模型matlab代码-py-ARFIMA:该python存储库允许使用自回归分数积分移动平均值(ARFIMA)模拟时间序列

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更新时间:2024-06-16 17:57:07

系统开源

arma模型matlab代码py-ARFIMA 此Python代码是在我在LARIS()实习期间开发的。 该代码已改编自Simone Fatichi()的Matlab代码ARFIMA Simulations。 正如Boris Podobnik和H. Eugene Stanley:“去趋势互相关分析:一种用于分析两个非平稳时间序列的新方法”(2008)()所述,仅对该代码进行了测试,以生成信号。 即,对于固定为N的信号,固定为0 <d <0.5,正常的随机噪声:er = np.random.normal(0,1,N)并且没有其他输入。 此python代码实现了一个函数来生成ARFIMA(自回归分数整数移动平均值)模型。 这些模型概括了ARIMA(自回归综合移动平均线)和ARMA(自回归移动平均线)模型。 ARFIMA模型允许使用差分参数的非整数值,并且在建模具有较长内存的时间序列时很有用。 该模型通常表示为ARFIMA(p,d,q)模型,其中d是微分参数,p和q分别是模型的自回归和移动平均部分的顺序。 此包使用numpy包()


【文件预览】:
py-ARFIMA-master
----ARFIMA.py(3KB)
----README.md(1KB)

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