文件名称：论文研究-证券市场信息耗散尺度及其机制研究.pdf
文件大小：201KB
文件格式：PDF
更新时间：2022-10-10 05:57:51
论文研究
论文研究-证券市场信息耗散尺度及其机制研究.pdf, 刻画了混沌经济系统信息耗散尺度.计算深圳股指日、周、月对数收益率时序的关联维数、二阶Renyi熵及最佳嵌入维数.结果表明文中的参数选取及算法应用是好的.比较了不同时序K2熵的性态,研究了信息耗散尺度指标演化规律及其形成机制,解释了存在与经济系统信息耗散尺度演变背后的经济学原因.研究结果表明对正相关分形时序(FBM)在较长的时间间隔内用较大的尺标观测将导致信息加速丧失,而负相关FBM正相反.