文件名称：Option_Pricer_MonteCarlo
文件大小：402KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-04-23 00:55:18
C++
Option_Pricer_MonteCarlo Auteur ：Alan Loret 装备：Groupe C ++ ENSAE 2020-2021 评论人：艾伦·洛雷特（Alan Loret） 巴黎： 2020/10/12 MISà怨妇乐：26/01/2020 问题 该项目的目的是开发期权定价器。 评估选项的方法有很多：树方法，偏微分方程方法...在这里，我们重点介绍蒙特卡洛方法。 它包括模拟大量实现，并根据大量定律从中推导出价格的近似值。 我们将自己置于Black-Scholes模型中，该模型根据利率参数和波动率参数提出了价格轨迹的生成。 我们使用该模型来模拟虚拟基础资产价格的演变并确定从中衍生的期权的价格。 我-程序 结构 该程序由19个文件组成。 我们将编码模拟方法的文件与编码选项的文件区分开。 因此，有7个文件用于模拟和价格计算的机制： main.cpp是包含主要功
【文件预览】：
Option_Pricer_MonteCarlo-main
----Rapport_projet.pdf(309KB)
----Pricer()
--------BlackScholesModel.h(482B)
--------PathIndependentOption.cpp(524B)
--------MonteCarloPricer.cpp(1KB)
--------European.cpp(4KB)
--------PathDependentOption.cpp(435B)
--------PriceCI.cpp(831B)
--------European.h(2KB)
--------Complex.h(5KB)
--------Option.h(439B)
--------PriceCI.h(781B)
--------Digital.h(964B)
--------Complex.cpp(13KB)
--------BlackScholesModel.cpp(2KB)
--------MonteCarloPricer.h(3KB)
--------main.cpp(4KB)
--------PathIndependentOption.h(413B)
--------PathDependentOption.h(363B)
--------Digital.cpp(2KB)
--------Asian.h(1KB)
--------Asian.cpp(3KB)
--------Option.cpp(763B)
----.gitignore(189B)
----CMakeLists.txt(644B)
----README.md(7KB)
----Architecture.png(95KB)