文件名称：TSMOM:时间序列动量策略
文件大小：333KB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-05-20 04:08:49
Python
TSMOM 时间序列动量策略 在该项目中，实施了各种时间序列动量策略。 然后，使用来自期货合约的历史数据来分析基于这些策略的投资组合的绩效特征（例如回报，波动率，周转率，交易成本等）。 以下图是使用pyfolio（ ）生成的
【文件预览】：
TSMOM-master
----.gitignore(1KB)
----data()
--------quandl()
----__init__.py(0B)
----README.md(1KB)
----tests()
--------test_trend_rules.py(597B)
--------test_finance_metrics.py(1KB)
--------test_portfolio_strategy.py(5KB)
--------__init__.py(0B)
--------test_stats.py(490B)
--------test_db_manager.py(2KB)
----main()
--------database_manager.py(21KB)
--------utilities.py(2KB)
--------__init__.py(0B)
--------finance_metrics.py(4KB)
--------volatility_estimator.py(2KB)
--------ts_mom_scratch.py(3KB)
--------portfolio_strategy()
--------plot_helper.py(6KB)
--------asset_manager.py(6KB)
--------stats_helper.py(1KB)
--------trade_rule.py(2KB)
----img()
--------rolling_volatility.png(43KB)
--------underwater.png(38KB)
--------distribution_monthly_ret.png(38KB)
--------cumulative_returns.png(36KB)
--------return_quantiles.png(69KB)
--------returns.png(33KB)
--------rolling_sharpe.png(31KB)
--------cumulative_return_volatility_matched_to_benchmark.png(26KB)