文件名称：GRS测试统计信息：计算F统计信息和GRS测试的相应p值-matlab开发
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更新时间：2024-06-19 05:16:58
matlab
此函数计算由 Gibbons/Ross/Shanken (1989), p. 提出的 GRS 检验的 F 统计量和相应的 p 值。 1146. 那就是检验 H_0-假设：alpha_0 = alpha_1 = ... = alpha_N = 0。其中 alpha 是 Black, Jensen, and Scholes (1972) 和 Fama 之后时间序列测试中时间序列回归的截距和 French (1993)，例如在 Artmann/Finter/Kempf/Koch/Theissen (2012) 中完成。
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