文件名称：ar模型matlab代码-Nowcasting-Public:简化的纽约联储临近预报代码
文件大小：1.76MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-14 02:50:49
系统开源
ar模型matlab代码临近广播 此代码是Brandyn Bok，Daniele Caratelli，Domenico Giannone，Argia M.Sbordone和Andrea Tambalotti的开放源代码的简化版本，纽约联邦储备银行， Staff Reports 830 （为该报告的第10卷准备）经济学年度评论）。 注意：编写此简化的代码是为了易于遵循和实现任何标准的混频数据集。 这些代码的这些简化和灵活性以删除数据块（即全局，软，实数，人工）和AR（1）错误术语为代价。 这些修改是由Seth Leonard / OttoQuant实施的，与纽约联邦储备银行或其任何工作人员无关。 使用此代码 该代码允许复制在OttoQuant界面中获得的结果，用于通过最大似然估计的动态因子模型。 对于没有OttoQuant订阅的用户，包括示例参数和数据。 要复制最频繁的动态因素模型： 以.zip格式下载此仓库的主分支。 解压缩zip文件并将其保存到方便的位置。 我们在下面将此文件称为“ / Nowcasting-Public-master”。 登录到OttoQuant，选择或上传数据，然
【文件预览】：
Nowcasting-Public-master
----run_DFM.m(6KB)
----README.html(618KB)
----tmp_testing.m(282B)
----Spec_US_example.xls(34KB)
----LICENSE(1KB)
----README.md(2KB)
----ResDFM.mat(1.18MB)
----data()
--------low_frequency_trends.csv(345KB)
--------prediction_data_with_outliers.csv(201KB)
--------model.json(4KB)
--------dates.csv(9KB)
--------estimation_data_no_outliers.csv(201KB)
----.gitignore(6B)
----functions()
--------InitCond.m(2KB)
--------FIS.m(3KB)
--------em_converged.m(2KB)
--------spline_fill_centered.m(234B)
--------spline_fill_plot.m(201B)
--------load_data.m(5KB)
--------long_run_var.m(195B)
--------runKF.m(2KB)
--------helper_mat.m(333B)
--------comp_form.m(82B)
--------stack_obs.m(457B)
--------load_spec.m(3KB)
--------set_frequencies.m(881B)
--------SKF.m(4KB)
--------EMstep.m(5KB)
--------MissData.m(881B)
--------is_diff.m(495B)
--------summarize.m(3KB)
--------params()
--------get_CJ.m(615B)
--------dfm.m(6KB)