文件名称：java6.0源码-finmathfries:finmathfries
文件大小：6.36MB
文件格式：ZIP
更新时间：2024-06-24 10:02:59
系统开源
java6.0源码关于 finmath 库 数学金融图书馆：与数学金融相关的算法和方法。 finmath 库提供了与数学金融相关的方法论的实现，但适用于其他领域。 例子是 通用数值算法，如 随机数的产生 优化（提供了 Levenberg-Marquardt 算法） 多维、多因素随机微分方程 (SDE) 的蒙特卡罗模拟 LIBOR 市场模型 Black Scholes 型多资产模型（多因子、多维几何布朗运动） 股票混合 LIBOR 市场模型 蒙特卡罗框架中条件期望的估计 校准市场数据对象，如曲线（贴现和远期曲线）或波动率曲面 各种插值方法（线性、三次样条、谐波样条、Akima）。 各种插值实体（值、对数值、速率等）。 参数曲线，如 Nelson-Siegel 和 Nelson-Siegel-Svensson。 利率期限结构模型的模拟（具有局部和随机波动率的 LIBOR 市场模型） LIBOR 市场模型的校准 复杂衍生品的估值（例如百慕大/多种可赎回债券） 这些库侧重于蒙特卡罗方法、利率产品和模型以及混合模型。 finmath lib 现在在 Java 8 上（自 2014 年 2 月 2