注意：在安装前确保anaconda环境变量配置好了，相关指令可以正常使用。我的安装环境是anaconda2，windows 64位
在https://pypi.python.org/pypi下载pymssql安装文件
输入框中搜索pymssql 
选择pymssql 2.1.3这个文件，点击 
根据你的windows系统的位数，选择需要的文件，这里我选择64位的安装包，会下载一个名字为pymssql-2.1.3-cp27-cp27m-win_amd64.whl的文件。 
随便新建一个文件夹，将该文件放在文件夹下。 
在上方输入cmd，打开命令行窗口，进入到该路径下 
输入指令pip install pymssql-2.1.3-cp27-cp27m-win_amd64.whl 安装该文件，pymssql会被安装在anaconda的\Lib\site-packages路径下，后面就可以直接在python代码中import pymssql包了。 
此外还可以到anaconda官网上下载pymssql包https://anaconda.org/search?q=pymssql ，后面有需要再作补充。